Сравнение HCAL.TO с XEG.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | 34.82% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and XEG.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between HCAL.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и XEG.TO
Секторы
HCAL.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
XEG.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
XEG.TO
Сравнение HCAL.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 6.68 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 19.94 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.27 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.28 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и XEG.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -87.74% | +52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.12% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -25.67% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -28.42% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.38% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -29.18% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.72% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.24% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 18.90% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 22.74% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 28.62% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 33.40% | -16.38% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и XEG.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and XEG.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while XEG.TO is Energy Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор