Сравнение HCAL.TO с HCA.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 16.25% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HCA.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between HCAL.TO and HCA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HCA.TO
Секторы
HCAL.TO
HCA.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
HCA.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HCA.TO
Сравнение HCAL.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 2.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 7.87 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 35.72 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 5.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.22 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HCA.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -17.82% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.52% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -12.51% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -17.82% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -3.35% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.87% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HCA.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.21% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.28% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.99% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.12% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.10% | +1.92% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HCA.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and HCA.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HCA.TO is Canada Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Hamilton. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор