PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с CNDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с CNDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds - HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%) while CNDU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 22.64%/yr for CNDU.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 1.15%/yr for CNDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и CNDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у CNDU.TO с доходностью 20.99%.

HCAL.TO

1 день
2.11%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.15%
6 месяцев
30.35%
1 год
81.17%
3 года*
41.45%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—

CNDU.TO

1 день
2.59%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.99%
6 месяцев
22.18%
1 год
67.87%
3 года*
40.60%
5 лет*
22.64%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и CNDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		26.15%54.09%29.04%11.73%-17.53%51.61%16.06%
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		20.99%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.15%9.43%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and CNDU.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.76

The correlation between HCAL.TO and CNDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCAL.TO и CNDU.TO

Секторы
HCAL.TO
CNDU.TO

Финансовые услуги

100.0%
37.2%

Сырьевые материалы

-

14.6%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

19.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

HCAL.TO
100.0%
CNDU.TO
37.2%

Сырьевые материалы

HCAL.TO

-

CNDU.TO
14.6%

Коммуникационные услуги

HCAL.TO

-

CNDU.TO
2.2%

Потребительский циклический сектор

HCAL.TO

-

CNDU.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

HCAL.TO

-

CNDU.TO
3.4%

Энергетика

HCAL.TO

-

CNDU.TO
19.1%

Здравоохранение

HCAL.TO

-

CNDU.TO

-

Промышленность

HCAL.TO

-

CNDU.TO
7.9%

Недвижимость

HCAL.TO

-

CNDU.TO
0.2%

Технологии

HCAL.TO

-

CNDU.TO
8.7%

Коммунальные услуги

HCAL.TO

-

CNDU.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с HXD.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с UPROCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с HXT.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. CNDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c CNDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOCNDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
2.88

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.49

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

4.47

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.26

19.83

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. CNDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа CNDU.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и CNDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOCNDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

2.88

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.89

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.29

+1.38

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и CNDU.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки CNDU.TO в -78.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и CNDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOCNDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-78.08%

+43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-15.26%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-24.52%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-32.60%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-23.35%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.43%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и CNDU.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOCNDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.68%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

19.01%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

23.70%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

25.56%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

30.10%

-13.08%

Сравнение комиссий HCAL.TO и CNDU.TO

HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CNDU.TO в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и CNDU.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and CNDU.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Horizons ETFs. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 1.15% for CNDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и CNDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор