Сравнение HCAD.L с SPXS.L
HCAD.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HCAD.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAD.L returned 11.04%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAD.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAD.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции HCAD.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 11.04% против -27.46% соответственно.
HCAD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.04%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HCAD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 36.92% | 12.13% | 15.13% | -12.45% | 24.30% | 5.88% | 26.16% | -17.43% | 15.40% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HCAD.L and SPXS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between HCAD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HCAD.L
SPXS.L
Сравнение HCAD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.51 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -1.00 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -1.22 | +15.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAD.L и SPXS.L
Максимальная просадка HCAD.L за все время составила -43.05%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.05% | -99.07% | +56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -99.07% | +91.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -99.07% | +86.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -99.07% | +74.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -99.07% | +58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -98.91% | +98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.69% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 80.82% | -78.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAD.L и SPXS.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.01% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.01% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.33% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 99.43% | -86.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 47.12% | -29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 35.28% | -17.43% |
Сравнение комиссий HCAD.L и SPXS.L
HCAD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность HCAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 1.49% | 2.00% | 2.10% | 2.01% | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 2.17% | 1.53% | 1.77% | 2.25% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAD.L and SPXS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for HCAD.L.
HCAD.L is categorized as Canada Equity, while SPXS.L is S&P 500. HCAD.L tracks MSCI Canada Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for HCAD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор