Сравнение HCAD.L с FLES.L
HCAD.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HCAD.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAD.L returned 12.52%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HCAD.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAD.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAD.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAD.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
HCAD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.04%
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAD.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 36.92% | 12.13% | 15.13% | -12.45% | 24.30% | 5.88% | 26.16% | -13.50% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between HCAD.L and FLES.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAD.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HCAD.L
FLES.L
Сравнение HCAD.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAD.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.07 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 0.15 | +14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAD.L и FLES.L
Максимальная просадка HCAD.L за все время составила -43.05%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAD.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.05% | -22.21% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -5.08% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -7.56% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -19.33% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.27% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.60% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.42% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAD.L и FLES.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HCAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.24% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 4.55% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 6.19% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 7.64% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 7.25% | +10.60% |
Сравнение комиссий HCAD.L и FLES.L
HCAD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAD.L и FLES.L
Дивидендная доходность HCAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 1.49% | 2.00% | 2.10% | 2.01% | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 2.17% | 1.53% | 1.77% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
HCAD.L and FLES.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HCAD.L.
HCAD.L is categorized as Canada Equity, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HCAD.L tracks MSCI Canada Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for HCAD.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAD.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор