Сравнение HCAD.L с HMEF.L
HCAD.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HCAD.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAD.L returned 11.04%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAD.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAD.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции HCAD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 44.64% соответственно.
HCAD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.04%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HCAD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 36.92% | 12.13% | 15.13% | -12.45% | 24.30% | 5.88% | 26.16% | -17.43% | 15.40% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between HCAD.L and HMEF.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between HCAD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HCAD.L
HMEF.L
Сравнение HCAD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.41 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 7.72 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HCAD.L за все время составила -43.05%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.05% | -39.89% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -13.08% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.21% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -34.73% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -39.89% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -10.98% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -11.05% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.09% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) составляет 3.01%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HCAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 8.85% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 19.30% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 21.43% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.18% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 141.94% | -124.09% |
Сравнение комиссий HCAD.L и HMEF.L
HCAD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность HCAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 1.49% | 2.00% | 2.10% | 2.01% | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 2.17% | 1.53% | 1.77% | 2.25% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
HCAD.L and HMEF.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HCAD.L.
HCAD.L is categorized as Canada Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HCAD.L tracks MSCI Canada Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.35% for HCAD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор