- Эмитент
- HSBC
- Дата выпуска
- 23 февр. 2011 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Canada Equity, Large-Cap Blend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Canada Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCAD.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции HCAD.L — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCAD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,804.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) показал доход в 10.35% с начала года и 29.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCAD.L составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HCAD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HCAD.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 5.73% | -6.54% | 7.12% | 1.35% | -1.55% | 3.27% | 10.35% | |||||
| 2025 | 4.32% | -2.30% | -0.97% | 4.01% | 6.46% | 2.96% | 0.79% | 5.07% | 3.32% | 0.73% | 4.18% | 3.63% | 36.92% |
| 2024 | 0.42% | -0.18% | 4.40% | -2.95% | 1.61% | -0.66% | 4.25% | 3.59% | 2.99% | -1.77% | 6.44% | -5.93% | 12.13% |
| 2023 | 8.57% | -4.00% | 0.05% | 2.80% | -5.53% | 6.06% | 3.90% | -3.59% | -2.74% | -6.13% | 9.74% | 6.81% | 15.13% |
| 2022 | -1.17% | 1.15% | 6.54% | -7.45% | 0.40% | -10.68% | 4.96% | -3.25% | -7.84% | 5.14% | 4.99% | -4.12% | -12.45% |
| 2021 | -0.80% | 4.75% | 4.95% | 4.57% | 6.16% | -1.15% | 0.02% | 0.81% | -2.33% | 7.20% | -4.19% | 2.68% | 24.30% |
Метрики бенчмарка
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.53, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2011.
- This ETF participated in 104.57% of S&P 500 Index downside but only 78.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 78.88%
- Участие в снижении
- 104.57%
Комиссия
Комиссия HCAD.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCAD.L имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.03 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 8.80 | +5.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.49 | $0.49 | $0.47 | $0.40 | $0.36 | $0.34 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.49% | 2.00% | 2.10% | 2.01% | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 2.17% | 1.53% | 1.77% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2024 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 43.05%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.05%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moсент. 2014 г. - дек. 2019 г. | — |
-41.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 15d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.10%окт. 2011 г. | 5mo 26d | 2y 8mo | 3y 2moапр. 2011 г. - июнь 2014 г. | — |
-24.80%окт. 2022 г. | 6mo 9d | 1y 9mo | 2y 3moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.72%апр. 2025 г. | 4mo 8d | 27d | 5mo 5dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HCAD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.05% | -56.78% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -9.10% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -18.90% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -33.92% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.00% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -10.70% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.10% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCAD.L
Добавьте HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCAD.L