PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCAD.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAD.L с HMWD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HCAD.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HCAD.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAD.L returned 11.04%/yr vs 13.05%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HCAD.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HCAD.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAD.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции HCAD.L уступали акциям HMWD.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.05% соответственно.

HCAD.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.24%
С начала года
10.35%
1 год
29.58%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.04%

HMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.01%
1 год
20.26%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAD.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAD.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)		10.35%36.92%12.13%15.13%-12.45%24.30%5.88%26.16%-17.43%15.40%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.01%21.06%19.12%24.61%-18.25%22.44%16.43%27.45%-8.90%23.11%

Correlation

The correlation between HCAD.L and HMWD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.81

The correlation between HCAD.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HCAD.L:
HCAD.L с FLES.LHCAD.L с HMEF.LHCAD.L с HMUD.LHCAD.L с HMWO.LHCAD.L с HNSS.LHCAD.L с HSPX.LHCAD.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с VOO

Доходность на риск

HCAD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAD.L
Ранг доходности на риск HCAD.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAD.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.64

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.51

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.43

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

9.95

+4.76

HCAD.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAD.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HMWD.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAD.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCAD.L и HMWD.L

Максимальная просадка HCAD.L за все время составила -43.05%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAD.L и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAD.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.05%

-34.01%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.30%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-17.58%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-25.99%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-34.01%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.20%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-4.75%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAD.L и HMWD.L

HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 3.01% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAD.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.05%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.88%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.31%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.63%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.73%

+2.12%

Сравнение комиссий HCAD.L и HMWD.L

HCAD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAD.L и HMWD.L

Дивидендная доходность HCAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности HMWD.L в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAD.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)		1.39%1.49%2.00%2.10%2.01%1.57%1.81%1.91%2.17%1.53%1.77%2.25%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.18%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Часто задаваемые вопросы

HCAD.L and HMWD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HCAD.L.

HCAD.L is categorized as Canada Equity, while HMWD.L is Global Equities. HCAD.L tracks MSCI Canada Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.35% for HCAD.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAD.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор