PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с XMV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

HCA.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.63%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%11.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCA.TO показывает доходность 3.65%, а XMV.TO немного ниже – 3.63%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

XMV.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.68%
С начала года
3.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
16.36%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и XMV.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMV.TO в 0.33%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

1.46

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

1.97

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.31

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.02

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

8.71

+17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.46

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.84

+1.19

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и XMV.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XMV.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.20%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и XMV.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-35.58%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.37%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-15.57%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.68%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.16%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.94%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и XMV.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.67%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.12%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.29%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.38%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

12.93%

+2.15%