Сравнение HCA.TO с XEQT.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. HCA.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, HCA.TO returned 28.89%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 16.39% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and XEQT.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between HCA.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCA.TO и XEQT.TO
Секторы
HCA.TO
XEQT.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HCA.TO
XEQT.TO
Сырьевые материалы
HCA.TO
-
XEQT.TO
Коммуникационные услуги
HCA.TO
-
XEQT.TO
Потребительский циклический сектор
HCA.TO
-
XEQT.TO
Потребительский защитный сектор
HCA.TO
-
XEQT.TO
Энергетика
HCA.TO
-
XEQT.TO
Здравоохранение
HCA.TO
-
XEQT.TO
Промышленность
HCA.TO
-
XEQT.TO
Недвижимость
HCA.TO
-
XEQT.TO
Технологии
HCA.TO
-
XEQT.TO
Коммунальные услуги
HCA.TO
-
XEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
XEQT.TO
Сравнение HCA.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.48 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | 3.70 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.72 | 16.13 | +19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16 | 2.62 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 1.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.96 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -29.74% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.25% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -15.08% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.56% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.11% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.89% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и XEQT.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.70% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.41% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 11.65% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.13% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.56% | -0.46% |
Сравнение комиссий HCA.TO и XEQT.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.
HCA.TO is categorized as Canada Equities, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Hamilton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор