PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

HCA.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и TCLV.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

1.83

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.61

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.76

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

12.86

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.83

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.30

+0.73

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и TCLV.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TCLV.TO в 1.91%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-15.27%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.37%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-15.27%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.52%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.13%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.36%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и TCLV.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.66%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.27%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

9.47%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

9.56%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

9.80%

+5.28%