PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

HCA.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-12.20%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%34.31%14.81%-15.66%
Разные валюты инструментов

HCA.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и HYLD-U.TO

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

0.77

+3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

1.20

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.18

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

1.15

+5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

3.85

+22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

0.77

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.51

+1.53

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и HYLD-U.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-31.64%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-13.99%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-7.74%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.10%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.44%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.89%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.93%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.09%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

22.09%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

18.04%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.04%

-2.96%