PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с FIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

HCA.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.10%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.10%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.92%
3 года*
19.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и FIE.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

1.98

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.49

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.40

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.62

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

8.42

+18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа FIE.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.98

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.06

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.69

+1.35

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и FIE.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FIE.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.92%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и FIE.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-42.25%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.31%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-23.03%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.06%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.59%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и FIE.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.22%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.35%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

10.66%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.44%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.06%

+1.02%