PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с CLSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

HCA.TO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		-0.14%49.80%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CLSA.TO с доходностью -2.42%.

HCA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
11.27%
1 год
48.91%
3 года*
34.39%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и CLSA.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.65

3.16

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

3.73

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

4.90

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.87

19.65

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSA.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

3.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

3.02

-1.04

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и CLSA.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и CLSA.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CLSA.TO в 10.32%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.46%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и CLSA.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-11.73%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.78%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.62%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.45%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.69%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и CLSA.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.12%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

9.01%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.96%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

17.02%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.01%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.01%

-1.97%