PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с HUTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

HBTE.NEO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		13.43%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий HBTE.NEO и HUTE.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.19

-1.05

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и HUTE.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HUTE.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%.

TTM2025202420232022
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и HUTE.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-18.36%

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-1.81%

-54.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-3.94%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и HUTE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

13.90%

+53.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

14.24%

+53.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

14.24%

+53.00%