Сравнение HBTC с RBIL
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HBTC is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HBTC returned -32.24% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.56% |
Correlation
The correlation between HBTC and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HBTC
RBIL
Сравнение HBTC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.13 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.82 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 42.95 | -44.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и RBIL
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -0.52% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -0.52% | -39.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -0.50% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -0.07% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 0.10% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и RBIL
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.36% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 0.85% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 0.95% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 1.07% | +28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 1.07% | +28.03% |
Сравнение комиссий HBTC и RBIL
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и RBIL
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (5.26%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.19% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -32.24% for HBTC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 4.38% for RBIL.
HBTC is categorized as Blockchain, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fortuna Funds and F/m. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор