Сравнение HBTC с RBIL
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HBTC is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.60% |
Correlation
The correlation between HBTC and RBIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HBTC
RBIL
Сравнение HBTC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.39 | -1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 17.00 | -17.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 70.66 | -72.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 5.01 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 4.28 | -4.86 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и RBIL
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -0.50% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -0.27% | -37.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | 0.00% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -0.06% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 0.07% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и RBIL
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.30% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 0.79% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 0.92% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 1.05% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 1.05% | +28.61% |
Сравнение комиссий HBTC и RBIL
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и RBIL
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and RBIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -31.57% for HBTC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 4.60% for RBIL.
HBTC is categorized as Blockchain, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fortuna Funds and F/m. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор