Сравнение HBTC с BWET
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. HBTC is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 77.64% |
Correlation
The correlation between HBTC and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BWET — Ранг доходности на риск
HBTC
BWET
Сравнение HBTC c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.89 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 46.63 | -47.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 176.08 | -177.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BWET
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -56.90% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -41.22% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -10.91% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -23.65% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 10.89% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BWET
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 48.58% | -42.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 96.67% | -77.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 107.50% | -79.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 74.64% | -45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 74.64% | -45.80% |
Сравнение комиссий HBTC и BWET
HBTC берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BWET
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -36.19% for HBTC. On fees, HBTC is cheaper at 1.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTC is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for BWET.
HBTC is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Amplify. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор