Сравнение HBTC с BILS
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. HBTC is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 3.90% for BILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.40%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 3.31% |
Correlation
The correlation between HBTC and BILS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BILS — Ранг доходности на риск
HBTC
BILS
Сравнение HBTC c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 42.08 | -41.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 129.91 | -130.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 1,442.41 | -1,443.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 16.80 | -17.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 9.79 | -10.38 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BILS
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -0.41% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -0.03% | -37.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -0.01% | -37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -0.04% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 0.00% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BILS
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.06% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 0.14% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 0.23% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 0.31% | +29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 0.30% | +29.36% |
Сравнение комиссий HBTC и BILS
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BILS
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BILS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.90% vs -31.57% for HBTC. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.90% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 3.81% for BILS.
HBTC is categorized as Blockchain, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fortuna Funds and State Street. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор