Сравнение HBTC с BILS
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. HBTC is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 3.87% for BILS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.84%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.84% | 3.32% |
Correlation
The correlation between HBTC and BILS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between HBTC and BILS shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BILS — Ранг доходности на риск
HBTC
BILS
Сравнение HBTC c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -89.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 33.07 | -32.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 128.83 | -129.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1,288.17 | -1,289.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BILS
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -0.41% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -0.03% | -40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | 0.00% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -0.04% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 0.00% | +23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BILS
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 0.07% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 0.14% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 0.24% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 0.31% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 0.29% | +28.55% |
Сравнение комиссий HBTC и BILS
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BILS
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности BILS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BILS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.05%) compared to BILS (0.07%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.87% vs -36.19% for HBTC. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.87% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 3.77% for BILS.
HBTC is categorized as Blockchain, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fortuna Funds and State Street. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.45 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор