Сравнение HBTA с STOX
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у STOX с доходностью 10.00%.
HBTA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.07% | 16.33% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
Correlation
The correlation between HBTA and STOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. STOX — Ранг доходности на риск
HBTA
STOX
Сравнение HBTA c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.08 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и STOX
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -9.33% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.18% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.16% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 12.39% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 12.39% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 12.39% | +12.46% |
Сравнение комиссий HBTA и STOX
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и STOX
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HBTA and STOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.17% for STOX.
HBTA is categorized as Derivative Income, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор