PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBTA с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HBTA и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.


HBTA

1 день
0.08%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.29%
1 год
38.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBTA и SFTX


2026 (YTD)2025
HBTA
Horizon Expedition Plus ETF
14.16%0.32%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF
22.73%1.61%

Correlation

The correlation between HBTA and SFTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Expedition Plus ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Доходность на риск

HBTA vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBTA
Ранг доходности на риск HBTA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTA: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTA c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBTASFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

HBTA vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBTASFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.61

-1.70

Просадки

Сравнение просадок HBTA и SFTX

Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и SFTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBTASFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.73%

-12.75%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.76%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HBTA и SFTX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBTASFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

21.56%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

21.56%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

21.56%

+3.25%

Сравнение комиссий HBTA и SFTX

HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTA и SFTX

Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SFTX в 0.20%


ПозицияTTM2025
HBTA
Horizon Expedition Plus ETF
0.56%0.64%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF
0.20%0.25%

Часто задаваемые вопросы


HBTA and SFTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.

HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.20% for SFTX.

HBTA is categorized as Derivative Income, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBTA и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор