Сравнение HBTA с SFTX
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 0.32% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between HBTA and SFTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. SFTX — Ранг доходности на риск
HBTA
SFTX
Сравнение HBTA c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.61 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и SFTX
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -12.75% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.76% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 21.56% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 21.56% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 21.56% | +3.25% |
Сравнение комиссий HBTA и SFTX
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и SFTX
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and SFTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.20% for SFTX.
HBTA is categorized as Derivative Income, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор