Сравнение HBTA с FRGN
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and FRGN (Horizon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FRGN.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и FRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у FRGN с доходностью 24.67%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRGN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и FRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 0.32% |
FRGN Horizon International Equity ETF | 24.67% | 1.47% |
Correlation
The correlation between HBTA and FRGN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. FRGN — Ранг доходности на риск
HBTA
FRGN
Сравнение HBTA c FRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon International Equity ETF (FRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | FRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.86 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и FRGN
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки FRGN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и FRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -12.40% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.44% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.39% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и FRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 21.25% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 21.25% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 21.25% | +3.56% |
Сравнение комиссий HBTA и FRGN
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRGN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и FRGN
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FRGN в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.20% | 0.25% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and FRGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.20% for FRGN.
HBTA is categorized as Derivative Income, while FRGN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.75% for FRGN.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и FRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор