Сравнение HBRD с VCLT
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - HBRD tracks the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.59%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам HBRD и VCLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -3.67% |
Correlation
The correlation between HBRD and VCLT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. VCLT — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCLT
Сравнение HBRD c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и VCLT
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -34.31% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -16.37% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -8.20% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 7.80% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 12.75% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 12.83% | -9.57% |
Сравнение комиссий HBRD и VCLT
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и VCLT
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VCLT в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.71% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and VCLT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
VCLT has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.03% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор