Сравнение HBRD с QQQM
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.88%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам HBRD и QQQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.91% |
Correlation
The correlation between HBRD and QQQM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. QQQM — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQM
Сравнение HBRD c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и QQQM
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -35.04% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.88% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -8.15% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 18.68% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 22.67% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 22.30% | -19.04% |
Сравнение комиссий HBRD и QQQM
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и QQQM
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and QQQM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
HBRD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.45% for QQQM.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор