Сравнение HBRD с IDMO
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 12.43%
- Всё время*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам HBRD и IDMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.36% |
Correlation
The correlation between HBRD and IDMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. IDMO — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDMO
Сравнение HBRD c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и IDMO
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -39.38% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.90% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -9.69% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и IDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 18.71% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 18.15% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 17.91% | -14.65% |
Сравнение комиссий HBRD и IDMO
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и IDMO
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IDMO в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.65% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and IDMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
IDMO has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while IDMO is Momentum. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.25% for IDMO.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор