PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

HBNK.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и ZCN.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

2.29

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

2.89

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.46

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

3.22

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

14.47

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.29

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.66

+1.71

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и ZCN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-37.18%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.02%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.29%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.80%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.46%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и ZCN.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.62%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.90%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.29%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.01%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

14.96%

-2.49%