PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с ZTL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с ZTL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO).

HBND.TO и ZTL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и ZTL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и ZTL.NEO

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.27%4.05%-7.02%4.80%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.22%-0.43%-0.21%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ZTL.NEO с доходностью 1.22%.

HBND.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-1.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTL.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.74%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHI
Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с ZEB.TOZTL.NEO с ZCN.TOZTL.NEO с ZEQT.TOZTL.NEO с ZUQ.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и ZTL.NEO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZTL.NEO в 0.23%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Доходность на риск

HBND.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOZTL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.36

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

-0.41

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.32

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.57

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. ZTL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа ZTL.NEO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и ZTL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOZTL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.03

+0.06

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и ZTL.NEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и ZTL.NEO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ZTL.NEO в 3.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.67%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.16%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и ZTL.NEO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и ZTL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOZTL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-49.55%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.95%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-40.87%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-23.41%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

6.75%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и ZTL.NEO

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOZTL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

6.83%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.99%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

16.36%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

15.93%

-4.38%