Сравнение HBND.TO с XTLH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO).
HBND.TO и XTLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и XTLH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBND.TO и XTLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -1.01% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.26% | 2.61% | -9.55% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XTLH.TO с доходностью -0.26%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTLH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBND.TO и XTLH.TO
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTLH.TO в 0.18%.
Доходность на риск
HBND.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск
HBND.TO
XTLH.TO
Сравнение HBND.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | XTLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.18 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.13 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.26 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HBND.TO и XTLH.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и XTLH.TO
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности XTLH.TO в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 10.88% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.52% | 4.42% | 4.32% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и XTLH.TO
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки XTLH.TO в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и XTLH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBND.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -22.72% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.30% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -14.14% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -12.00% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.66% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и XTLH.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 3.46%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.65% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 6.35% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 11.23% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 14.42% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 14.42% | -2.85% |