Сравнение HBND.TO с SMAX.TO
HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HBND.TO returned 3.21% vs 31.84% for SMAX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HBND.TO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и SMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью 16.31%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -1.35%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBND.TO и SMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -1.35% | 4.05% | -7.02% | 13.40% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 16.31% | 13.56% | 34.57% | 6.14% |
Correlation
The correlation between HBND.TO and SMAX.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBND.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск
HBND.TO
SMAX.TO
Сравнение HBND.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBND.TO | SMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.36 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 14.77 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и SMAX.TO
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SMAX.TO в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и SMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBND.TO | SMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -18.88% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -7.33% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -2.30% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.40% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.16% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и SMAX.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 2.64%, в то время как у Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | SMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.65% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 10.70% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 13.09% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 14.60% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 14.60% | -3.37% |
Сравнение комиссий HBND.TO и SMAX.TO
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и SMAX.TO
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SMAX.TO в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.30% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 9.91% | 10.50% | 10.11% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
HBND.TO and SMAX.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBND.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBND.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.
HBND.TO is categorized as Government Bonds, while SMAX.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for HBND.TO and 0.65% for SMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и SMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор