Сравнение HBND.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
HBND.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBND.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -1.01% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 4.82% | 33.87% | 23.15% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBND.TO и HDIV.TO
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
HBND.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HBND.TO
HDIV.TO
Сравнение HBND.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.16 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.72 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.65 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.87 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.16 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.14 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между HBND.TO и HDIV.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 10.88% | 11.84% | 11.51% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 10.03% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBND.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -22.32% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -13.77% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -3.60% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.35% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.84% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 3.46%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.99% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 10.75% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 16.98% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 15.75% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 15.75% | -4.18% |