PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%8.97%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с GWOAX

Сравнение комиссий HBLYX и HGXIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.54

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.87

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.54

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HGXIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HGXIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HGXIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-36.01%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-10.67%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-32.08%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.94%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-9.04%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.58%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HGXIX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.49%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

10.43%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

16.76%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

16.44%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

17.40%

-9.02%