PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HFLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBLYX с HFLYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and HFLYX (Hartford Floating Rate Fund) are both mutual funds - HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while HFLYX is a Bank Loan fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.86%/yr vs 4.34%/yr for HFLYX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for HFLYX.

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HFLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Floating Rate Fund (HFLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у HFLYX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции HFLYX по среднегодовой доходности: 6.86% против 4.34% соответственно.

HBLYX

1 день
0.13%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.36%
1 год
8.84%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.86%

HFLYX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.08%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBLYX и HFLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.84%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HFLYX
Hartford Floating Rate Fund		0.97%4.79%6.50%9.79%-3.40%4.02%1.32%8.56%-0.62%4.94%

Correlation

The correlation between HBLYX and HFLYX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2006 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Floating Rate Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с BALFXHBLYX с WCPNXHBLYX с FXAIXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX
Часто сравнивают с HFLYX:
HFLYX с SCIEXHFLYX с HHMIXHFLYX с CAPIXHFLYX с HILYXHFLYX с HGOYXHFLYX с HQIYXHFLYX с EIFAX

Доходность на риск

HBLYX vs. HFLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HFLYX
Ранг доходности на риск HFLYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HFLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Floating Rate Fund (HFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBLYXHFLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.54

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.21

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

6.68

-0.57

HBLYX vs. HFLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFLYX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HFLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HFLYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HFLYX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HFLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBLYXHFLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-33.12%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-1.95%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-3.42%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-7.48%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-22.42%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.40%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.06%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.63%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HFLYX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBLYXHFLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.74%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.08%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

2.75%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

2.99%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

4.09%

+4.30%

Сравнение комиссий HBLYX и HFLYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HFLYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HFLYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности HFLYX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.78%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HFLYX
Hartford Floating Rate Fund		7.72%7.23%6.68%7.20%5.18%3.22%3.68%4.68%6.17%4.23%4.34%4.72%

Часто задаваемые вопросы

HBLYX and HFLYX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBLYX has higher volatility (1.83%) compared to HFLYX (0.74%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs HFLYX's -33.12%.

HBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBLYX и HFLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор