PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFLYX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFLYX с HILYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HFLYX (Hartford Floating Rate Fund) and HILYX (Hartford International Value Fund) are both mutual funds - HFLYX is a Bank Loan fund managed by Hartford, while HILYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HFLYX returned 4.34%/yr vs 11.74%/yr for HILYX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HFLYX charges 0.74%/yr vs 0.91%/yr for HILYX.

Доходность

Сравнение доходности HFLYX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFLYX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции HFLYX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 4.34% против 11.74% соответственно.

HFLYX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.08%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.34%

HILYX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.85%
1 год
27.48%
3 года*
20.63%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFLYX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFLYX
Hartford Floating Rate Fund		0.97%4.79%6.50%9.79%-3.40%4.02%1.32%8.56%-0.62%4.94%
HILYX
Hartford International Value Fund		9.75%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Correlation

The correlation between HFLYX and HILYX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HFLYX:
HFLYX с HBLYXHFLYX с SCIEXHFLYX с HHMIXHFLYX с CAPIXHFLYX с HQIYXHFLYX с HGOYXHFLYX с EIFAX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с HSWYXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFA

Доходность на риск

HFLYX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFLYX
Ранг доходности на риск HFLYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFLYX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFLYXHILYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.09

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.91

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.60

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

10.07

-3.39

HFLYX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFLYX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFLYX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFLYX и HILYX

Максимальная просадка HFLYX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLYX и HILYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFLYXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-48.29%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-11.31%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-14.04%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-25.58%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-48.29%

+25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.78%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.15%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.91%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFLYX и HILYX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) составляет 0.74%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HFLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFLYXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.07%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

11.48%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

14.07%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

15.20%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

16.83%

-12.74%

Сравнение комиссий HFLYX и HILYX

HFLYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFLYX и HILYX

Дивидендная доходность HFLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности HILYX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFLYX
Hartford Floating Rate Fund		7.72%7.23%6.68%7.20%5.18%3.22%3.68%4.68%6.17%4.23%4.34%4.72%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.28%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

HFLYX and HILYX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HILYX has higher volatility (4.07%) compared to HFLYX (0.74%). In terms of maximum drawdown, HFLYX dropped -33.12% vs HILYX's -48.29%.

HILYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFLYX и HILYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор