PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-0.18%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий HBLYX и FRGAX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.93

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.74

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.96

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.27

-0.47

Корреляция

Корреляция между HBLYX и FRGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и FRGAX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и FRGAX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-11.77%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.53%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.02%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.62%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и FRGAX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.51%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

7.04%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

12.09%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

10.33%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

10.33%

-1.95%