Сравнение HBKU.L с SPXS.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs -98.80% for SPXS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HBKU.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 7.44% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and SPXS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
SPXS.L
Сравнение HBKU.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.51 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -1.00 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.22 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и SPXS.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -99.07% | +95.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -99.07% | +95.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -98.91% | +97.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -7.69% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 80.82% | -79.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и SPXS.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.01% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 9.33% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 99.43% | -95.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 47.12% | -43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 35.28% | -31.66% |
Сравнение комиссий HBKU.L и SPXS.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и SPXS.L
Ни HBKU.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and SPXS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while SPXS.L is S&P 500. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор