Сравнение HBKU.L с SMH.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 113.20% for SMH.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 21.27% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and SMH.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
SMH.L
Сравнение HBKU.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 6.75 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 24.23 | -20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и SMH.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -45.38% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -16.68% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -16.68% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -11.13% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 4.66% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и SMH.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 16.02% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 30.92% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 37.05% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 33.59% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 32.96% | -29.34% |
Сравнение комиссий HBKU.L и SMH.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и SMH.L
Ни HBKU.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and SMH.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while SMH.L is Semiconductors. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор