Сравнение HBKU.L с LGUS.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 19.79% for LGUS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 7.61% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and LGUS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
LGUS.L
Сравнение HBKU.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.30 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 8.84 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и LGUS.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -34.26% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.58% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -5.29% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.23% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и LGUS.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.15% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 9.50% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 12.53% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 16.52% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 18.10% | -14.48% |
Сравнение комиссий HBKU.L и LGUS.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и LGUS.L
Ни HBKU.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and LGUS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор