Сравнение JRZD.L с CMB1.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds. JRZD.L is actively managed, while CMB1.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 27.91%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и CMB1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 19.72%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 17.05%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам JRZD.L и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 19.72% | 36.33% | 18.72% | 33.45% | 1.73% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between JRZD.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
CMB1.L
Сравнение JRZD.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.89 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 14.08 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и CMB1.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -52.45% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.35% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -17.56% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.36% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -14.46% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.59% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и CMB1.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.73% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.44% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.22% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.12% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.25% | -4.72% |
Сравнение комиссий JRZD.L и CMB1.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и CMB1.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.33% for CMB1.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор