Сравнение HBKU.L с HWWA.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 25.97% for HWWA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKU.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам HBKU.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 11.85% | 25.55% | 15.84% | 8.18% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and HWWA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
HWWA.L
Сравнение HBKU.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.92 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 11.94 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и HWWA.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -33.33% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.86% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.03% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -5.33% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.17% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.82% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 10.24% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 12.33% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.02% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.52% | -11.90% |
Сравнение комиссий HBKU.L и HWWA.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и HWWA.L
HBKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.32% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and HWWA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while HWWA.L is Global Equities. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор