Сравнение HBKU.L с G500.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 19.70% for G500.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKU.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 8.78% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and G500.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
G500.L
Сравнение HBKU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 5.87 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и G500.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -39.54% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -12.56% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.93% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -8.08% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.35% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и G500.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.77% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 11.77% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 15.07% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 20.38% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 20.09% | -16.47% |
Сравнение комиссий HBKU.L и G500.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и G500.L
Ни HBKU.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and G500.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while G500.L is US Equities. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор