PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с YBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -41.06% vs -37.41% for YBTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как YBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -28.81%.

HBIX.NEO

1 день
-3.20%
1 месяц
-23.29%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-41.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-5.72%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-28.81%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-37.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и YBTC

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-31.13%-6.82%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-28.81%-5.02%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and YBTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.87

The correlation between HBIX.NEO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIX.NEOYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.96

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-1.31

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.78

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.44

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIX.NEO vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.10

-0.76

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и YBTC

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-48.30%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-48.30%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-48.30%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-13.22%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

26.09%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и YBTC

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

9.88%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

31.50%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.68%

39.01%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.94%

40.39%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

40.39%

+10.55%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и YBTC

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и YBTC

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%, что меньше доходности YBTC в 93.82%

ПозицияTTM20252024
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		45.99%20.21%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		93.82%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

HBIX.NEO and YBTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.95% for YBTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор