Сравнение HBIX.NEO с YBTC
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -49.32% vs -40.78% for YBTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и YBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как YBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -21.01%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -36.75%
- С начала года
- -29.09%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- -28.03%
- С начала года
- -21.01%
- 1 год
- -40.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -29.09% | -9.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.01% | -7.66% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and YBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between HBIX.NEO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
YBTC
Сравнение HBIX.NEO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.37 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и YBTC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.28% | -48.31% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.28% | -48.31% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -42.64% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -14.47% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.87% | 29.89% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и YBTC
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 8.98% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 32.33% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 40.17% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 40.94% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 40.94% | +9.57% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и YBTC
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и YBTC
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.10%, что меньше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 44.10% | 20.21% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and YBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор