Сравнение HBIX.NEO с ^GSPC
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -31.13% | -16.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
^GSPC
Сравнение HBIX.NEO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBIX.NEO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 2.14 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и ^GSPC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.90% | -8.86% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -2.44% | -51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -1.45% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.68% | 11.95% | +39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 11.95% | +38.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 11.95% | +38.99% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор