Сравнение HBIX.NEO с ^GSPC
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, HBIX.NEO returned -47.73% vs 25.24% for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.72%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -23.76%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -34.85% | -9.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.72% | 19.06% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and ^GSPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
^GSPC
Сравнение HBIX.NEO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.76 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.25 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и ^GSPC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -48.87% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -9.17% | -47.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -1.12% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -9.65% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 2.47% | +31.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и ^GSPC
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.13% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 10.30% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 12.87% | +39.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 17.97% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 19.15% | +31.83% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and ^GSPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор