PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

HBIL.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий HBIL.TO и ZST.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

HBIL.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.67

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.65

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.53

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.79

-1.24

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и ZST.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и ZST.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-1.06%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.01%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.42%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.13%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.36%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и ZST.TO

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.15%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.05%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

1.09%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

0.72%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

0.72%

+1.33%