PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с XYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с XYLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L).

HBIL.TO и XYLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и XYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и XYLP.L

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-0.49%1.40%12.85%
Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как XYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у XYLP.L с доходностью -0.49%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLP.L

1 день
0.98%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с COPXXYLP.L с URAXYLP.L с BANK.TOXYLP.L с HLIF.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и XYLP.L

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLP.L в 0.45%.

XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. XYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c XYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOXYLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.37

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.58

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.73

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

2.99

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. XYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XYLP.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и XYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOXYLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.92

-0.37

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и XYLP.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и XYLP.L

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности XYLP.L в 8.00%

TTM202520242023
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.00%9.01%6.22%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и XYLP.L

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки XYLP.L в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и XYLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOXYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-19.30%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-8.89%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.01%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-5.02%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.48%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и XYLP.L

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOXYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.31%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

6.46%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

13.43%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

10.87%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

10.87%

-8.82%