PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

HBIL.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и HPYT.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.12

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.09

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.03

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

-0.06

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.12

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и HPYT.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM202520242023
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-13.17%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-7.76%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.27%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-5.76%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.43%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HPYT.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.34%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

5.59%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

9.53%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

11.05%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

11.05%

-9.00%