PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с GPTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 25.58% for GPTY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 19.07%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-3.10%
1 месяц
-8.33%
6 месяцев
16.85%
С начала года
19.07%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и GPTY

2026 (YTD)2025
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.47%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		19.07%17.77%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and GPTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.97

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.43

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.33

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

3.30

+11.19

HBIL-U.TO vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и GPTY

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-26.62%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-19.32%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-13.92%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-6.63%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

7.77%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и GPTY

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

8.79%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

21.74%

-20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

26.51%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

29.74%

-27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

29.74%

-27.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и GPTY

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности GPTY в 39.37%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		39.37%34.23%0.00%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and GPTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор