PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с WRDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

HBGD.TO и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%34.87%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-3.41%15.72%26.59%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -3.41%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-0.75%
1 год
15.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий HBGD.TO и WRDA.L

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HBGD.TO vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.00

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.40

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.17

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

5.36

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.00

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

1.30

-2.07

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и WRDA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и WRDA.L

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и WRDA.L

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-18.38%

-81.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-10.08%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.33%

-94.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-2.40%

-97.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.34%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и WRDA.L

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

4.33%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

8.38%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

15.24%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

13.33%

+83.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

13.33%

+74.75%