PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

WRDA.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.06%14.84%17.96%
Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.06%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.66%
1 год
19.02%
3 года*
14.79%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с V3AB.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий WRDA.L и VWCE.DE

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.76

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.48

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.20

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и VWCE.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и VWCE.DE

Ни WRDA.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и VWCE.DE

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-33.43%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.20%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.95%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.80%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.94%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и VWCE.DE

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.62%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.58%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.98%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.34%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.60%

-3.06%