PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с MVEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

HBGD.TO и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%88.03%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.07%6.44%20.07%7.07%-5.41%16.66%0.48%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью 0.07%.

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

MVEW.L

1 день
0.75%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий HBGD.TO и MVEW.L

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

HBGD.TO vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.01

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.09

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.05

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

0.16

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.01

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.76

-1.53

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и MVEW.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и MVEW.L

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и MVEW.L

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-10.07%

-89.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-7.09%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-10.07%

-53.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-3.43%

-96.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-2.53%

-97.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.92%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и MVEW.L

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

3.22%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

6.15%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

11.83%

+28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.45%

9.93%

+86.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.07%

10.05%

+78.02%