PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).

HBGD.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)20252024
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%16.14%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-6.80%24.69%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AIGO.TO с доходностью -6.80%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

AIGO.TO

1 день
4.48%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-5.06%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с INAI.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и AIGO.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AIGO.TO в 0.60%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.90

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.46

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.34

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

3.88

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AIGO.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.90

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.82

-1.59

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и AIGO.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и AIGO.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности AIGO.TO в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и AIGO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.71%

-73.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-17.14%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-13.43%

-86.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.77%

-95.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

5.90%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и AIGO.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

9.01%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

17.68%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

27.62%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

23.91%

+72.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

23.91%

+64.17%