Сравнение AIGO.TO с BOTZ
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 68.02% vs 30.69% for BOTZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и BOTZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGO.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 12.15%.
AIGO.TO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 35.91%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 35.91% | 24.70% | 19.81% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 12.15% | 8.93% | 6.39% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and BOTZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between AIGO.TO and BOTZ shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
BOTZ
Сравнение AIGO.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGO.TO | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.73 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 5.45 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGO.TO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.33 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.50 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и BOTZ
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -50.68% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -17.87% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -14.88% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.65% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и BOTZ
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.75% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 17.78% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.24% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 24.44% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.68% | +0.54% |
Сравнение комиссий AIGO.TO и BOTZ
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и BOTZ
Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and BOTZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
AIGO.TO is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор